Rohlíky si nakrájíme na kolečka hrubé asi 1 cm. Naskládáme je do zapékací mísy.
Z dobře omytého citronu si nastrouháme kůru. Bude nám stačit 1 lžička.
Do menšího hrnce vlijeme mléko a přidáme cukr, žloutek, trochu soli, nastrouhanou citronovou kůru a vanilkový cukr. Dobře rozmícháme a na chvíli odstavíme.
Na pánvi si rozpustíme máslo, přidáme mleté ořechy a moučkový cukr. Promícháme a vypneme.
Připravené rohlíky v zapékací míse zalijeme připraveným mlékem a přidáme rozpuštěné máslo s ořechy a cukrem.
Zapékací mísu dáme do vyhřáté trouby a ořechovou žemlovku necháme zapéct při teplotě 170 °C