Z teplého mléka, lžíce cukru, trochy mouky a droždí připravíme kvásek. Z mouky, vanilkového cukru, špetky soli, vejce, nastrouhaného másla, mléka a kvásku zaděláme vláčné těsto. Mléko vléváme postupně, protože záleží, jak mouka pije. Těsto necháme kynout.
Mléko, cukr, vanilkový cukr a mleté vlašské ořechy pomalu svaříme na hustou kaši. Náplň necháme vychladnout.
Vykynuté těsto rozválíme do tvaru kruhu, rozkrojíme na 8 trojúhelníků. Velikost kruhů volíme podle toho, jak velké chceme rohlíčky. Do středu každého trojúhelníku dáme ořechovou náplň a od širšího kraje zavineme. Rohlíčky klademe na plech vyložený pečícím papírem. Po chvíli kynutí potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sekanými mandlemi.
Rohlíčky pečeme asi 20 minut v předehřáté troubě při 180 °C. Upečené rohlíčky ještě horké pocukrujeme.
Křehké rohlíčky s ořechovou náplní podáváme jako chutný moučník ke kávě nebo čaji.